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Estratégias dinâmicas de negociação da piscina escura em mercados de ordem limite.
Abstrato.
Nós modelamos um mercado financeiro dinâmico onde os comerciantes enviam ordens para um livro de pedidos limite (LOB) ou para um Dark Pool (DP). Mostramos que existe uma externalidade de liquidez positiva na DP, que as ordens migram do LOB para o DP, mas esse volume de negociação global aumenta quando uma DP é introduzida. Também demonstramos que a participação no mercado DP é maior quando a profundidade LOB é alta, quando o spread LOB é estreito, quando o tamanho do tiquetaque é grande e quando os comerciantes procuram proteção contra o impacto do preço. Além disso, enquanto a profundidade dentro do quinhão no LOB sempre diminui quando uma DP é introduzida, os spreads cotados podem diminuir para estoques líquidos e ampliar para os não-liquidos. Também mostramos que a interação dos comerciantes com o LOB e o DP gera padrões sistemáticos interessantes em ordem do dia: de Parlor (1998), a probabilidade de uma continuação é maior que a de uma reversão apenas para estoques líquidos. Além disso, quando a profundidade diminui em um lado do LOB, a liquidez é drenada da DP. Quando um DP é adicionado a um LOB, o bem-estar total, bem como o aumento do bem-estar dos comerciantes institucionais, mas apenas para ações líquidas; O bem-estar dos comerciantes de varejo, em vez disso, diminui. Finalmente, quando as ordens flash fornecem aos comerciantes selecionados informações sobre o estado da DP, mostramos que mais ordens migram do LOB para o DP e os efeitos do bem-estar do DP são aprimorados.
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Outras versões deste item:
Buti, Sabrina & Rindi, Barbara & Werner, Ingrid M., 2018. "Estratégias dinâmicas de negociação da piscina escura em mercados de ordens limitadas", Working Paper Series 2018-6, Ohio State University, Charles A. Dice, Centro de Pesquisa em Economia Financeira.
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Johannes A. Skjeltorp e Elvira Sojli e Wing Wah Tham, 2018. "Sunshine Trading: flashes de intenção de negociação no NASDAQ", Tinbergen Institute Discussion Papers 12-141 / IV / DSF47, Tinbergen Institute. Apergis, Nicholas & Voliotis, Dimitrios, 2018. "Efeitos indirectos entre mercados de ações claros e escuros: evidências de um painel de transações da Bolsa de Londres," International Review of Financial Analysis, Elsevier, vol. 41 (C), páginas 101-106. Ele, William Peng & Lepone, Andrew, 2018. "Determinantes da probabilidade de liquidez e execução em troca da piscina escura: evidência da Australian Securities Exchange," Pacific-Basin Finance Journal, Elsevier, vol. 30 (C), páginas 1-16. Ele, Peng William & Jarnecic, Elvis & Liu, Yubo, 2018. "Os determinantes da quota de mercado do mercado alternativo: evidência global a partir da introdução de Chi-X," Journal of Financial Markets, Elsevier, vol. 22 (C), páginas 27-49.
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Nós modelamos um mercado financeiro dinâmico onde os comerciantes enviam ordens para um livro de pedidos limite (LOB) ou para um Dark Pool (DP). Mostramos que existe uma externalidade de liquidez positiva na DP, que as ordens migram do LOB para o DP, mas esse volume de negociação global aumenta quando uma DP é introduzida. Também demonstramos que a participação no mercado DP é maior quando a profundidade LOB é alta, quando o spread LOB é estreito, quando o tamanho do tiquetaque é grande e quando os comerciantes procuram proteção contra o impacto do preço. Além disso, enquanto a profundidade dentro do quinhão no LOB sempre diminui quando uma DP é introduzida, os spreads cotados podem diminuir para estoques líquidos e ampliar para os não-liquidos. Também mostramos que a interação dos comerciantes com o LOB e o DP gera padrões sistemáticos interessantes em ordem do dia: de Parlor (1998), a probabilidade de uma continuação é maior que a de uma reversão apenas para estoques líquidos. Além disso, quando a profundidade diminui em um lado do LOB, a liquidez é drenada da DP. Quando um DP é adicionado a um LOB, o bem-estar total, bem como o aumento do bem-estar dos comerciantes institucionais, mas apenas para ações líquidas; O bem-estar dos comerciantes de varejo, em vez disso, diminui. Finalmente, quando as ordens flash fornecem aos comerciantes selecionados informações sobre o estado da DP, mostramos que mais ordens migram do LOB para o DP e os efeitos do bem-estar do DP são aprimorados.
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Buti, Sabrina & Rindi, Barbara & Werner, Ingrid M., 2018. "Estratégias dinâmicas de negociação da piscina escura em mercados de ordens limitadas", Working Paper Series 2018-6, Ohio State University, Charles A. Dice, Centro de Pesquisa em Economia Financeira.
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